Zipline-Pythonic交易算法库

  • 授权协议:Apache
  • 开发厂商:未知
  • 开发语言:python
  • 收录时间:2021-03-06
  • 操作系统:Windows,Linux,OS X
  • 软件作者:quantopian
  • 开源标签: Zipline

软件介绍

Zipline 是一个 Pythonic 算法交易库。 它是一个事件驱动的系统,支持回测检验和实时交易。

Zipline 是一个 Pythonic 算法交易库。 它是一个事件驱动的系统,支持回测检验和实时交易。

Zipline 目前在生产中用作 Quantopian(托管平台) 的测试和实时交易引擎。

特性

  • 使用简单,以便你可以专注于算法开发

  • 带有许多常见的统计数据,包括常用统计方法如移动平均和线性回归

  • 历史数据的输入和性能统计的输出基于 Pandas DataFrames,与现有 python 生态圈能很好融合

  • 一些常用统计和机器学习库,如 matplotlib、scipy、statsmodels 和 sklearn,支持交易系统的开发、数据分析和可视化

快速开始

下面的代码实现了一个简单的双重移动平均算法。

from zipline.api import (    history,    order_target,    record,    symbol,)def initialize(context):    context.i = 0def handle_data(context, data):    # Skip first 300 days to get full windows    context.i += 1    if context.i < 300:        return    # Compute averages    # history() has to be called with the same params    # from above and returns a pandas dataframe.    short_mavg = history(100, '1d', 'price').mean()    long_mavg = history(300, '1d', 'price').mean()    sym = symbol('AAPL')    # Trading logic    if short_mavg[sym] > long_mavg[sym]:        # order_target orders as many shares as needed to        # achieve the desired number of shares.        order_target(sym, 100)    elif short_mavg[sym] < long_mavg[sym]:        order_target(sym, 0)    # Save values for later inspection    record(AAPL=data[sym].price,           short_mavg=short_mavg[sym],           long_mavg=long_mavg[sym])

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